Diversifikation zu Ende gedacht.
Mit der richtigen Portfolio-Diversifikation langfristige Erfolge feiern. Richtig eingesetzt ist Diversifikation der Schlüssel, um über ein ausgewogenes Risikoprofil das eigene Portfolio profitabel zu halten. Neben Aktien und Anleihen gibt es deutlich mehr Anlageklassen, in die investiert werden kann.
Stefan Toetzke
Berater der DiR2-StrategieBleiben Sie informiert und nutzen Sie unsere regelmäßige Informationsmail direkt in Ihr Postfach
Neu: Investitionen in Volatilität
Die Anlageklasse Volatilität umfasst Finanzinstrumente, die auf der Volatilität oder Schwankungsbreite von zugrundeliegenden Assets, wie Aktien oder Indizes, basieren. Sie kann als eigenständiges Alpha betrachtet werden, da sie eine unabhängige Renditequelle darstellt. Anleger können positive Renditen erzielen, unabhängig von den Bewegungen des breiteren Marktes, indem sie Veränderungen der Marktvolatilität vorausahnen und darauf wetten. Einer der größten Vorteile der Volatilitätsanlagen besteht in ihrer Fähigkeit zur Diversifikation. Sie korrelieren oft nicht direkt mit anderen Anlageklassen. In turbulenten Marktzeiten kann die Volatilität ansteigen, während andere Assetklassen fallen, was einen wertvollen Absicherungsmechanismus bieten kann.
Sicherheit, Stabilität und Rendite
Unsere über 25 Jahre zurückgetestete Strategie bietet Investoren die Möglichkeit, breiter in traditionelle und alternative Anlageklassen zu diversifizieren als es alle vergleichbaren Investmentprodukte heute vermutlich ermöglichen.
Die passive Strategie bietet:
Anpassung an Marktsituationen
Zu den Aufgaben gehören:
Vergleich eines klassischen Balanced Portfolios (60% Aktien 40% Anleihen) mit einem diversifizierten Portfolio analog der DiR2- Strategie
INDEX:
11,1 % €-Geldmarktindex-ETF, 11,1 % DAX INDEX ETF,
11,1 % €-Kapitalmarktindex-ETF, 11,1 % Gold €-hedged ETC,
11,1 % Deutscher offener Immobilienfonds TR,
11,1 % CDS-Index-ETF, 11,1 % Infla-Index-ETF,
11,1 % CTA-Index-Fonds, 11,1 % €-Cat-Bond-Fonds
INDEX:
60 % DAX INDEX ETF und 40% €-Kapitalmarktindex-ETF
Jeweils jährliche Gleichgewichtung (Rebalancing am Jahresanfang) ohne Transaktionskosten- und Steuereffekte.
Passiv-Passiv-Strategie
Eine Passiv-Strategie bildet den Markt in einer Anlageklasse ab. Dies geschieht normaler Weise mit Hilfe eines Indexes. Durch die Konzentration auf nur eine oder zwei Anlageklassen entsteht jedoch ein Klumpenrisiko, weil die Investition sich nur auf diese wenigen Themen beschränkt. In einer Passiv-Passiv-Strategie ist man nicht nur passiv in einem Thema wie z.B. Aktien investiert, sondern
über das ganze mögliche Anlageuniversum. Damit wird das Risiko gestreut und stark reduziert: doppelte Diversifikation.
Vorteile
Nachteile
Im Vergleich zu anderen Anlageklassenaufstellungen bietet die Strategie ein optimiertes Risiko-Rendite-Profil
A/R/G: 33,3 % DAX INDEX ETF, 33,3 % iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF, 33,3 % Gold Spot manual EUR-hedged ETC
A/R/G/I: 25 % DAX INDEX ETF, 25 % iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF, 25 % Gold Spot manual EUR-hedged ETC, 25 % UniImmo Deutschland Strategie: (Herleitung und Bestandteile siehe grüne Chartlinie Grafik Vorseite)
Alle Berechnungen mit jährlichem Rebalancing ohne Transaktionskosten- und Steuereffekte
Indexbeschreibung
Portfolio-Performance
DIE STRATEGIE
Index: gleichgewichtet mit jährlichem Rebalancing: 1994-1998 DM-Geldmarktindex bis 2007 €-Geldmarktindex, danach €-Geldmarktindex-ETF; 1994-2006 DAX-Index, danach DAX-Index-ETF; 1994-2010 dt. Kapitalmarktindex, danach €-Kapitalmarktindex-ETF; 1994-2010 Gold in DEM/ EUR, danach Gold €-hedged ETC; ab 1994 Deutscher offener Immobilienfonds TR; 1994-2007 High Yield Fund, danach CDS-Index-ETF; 1994-2007 Infla-Index €, danach Infla-Index-ETF; 1994-2010 CTA Index, danach CTA-Index-Fonds; ab 2001 €-Cat-Bond-Fonds
BALANCED PORTFOLIO MIT 60% AKTIEN : 40% ANLEIHEN
Index: 60% a) und 40% b) mit jährlichem Rebalancing:
a) 1994-2006 DAX-Index, danach DAX-Index-ETF
b) 1994-2010 dt. Kapitalmarktindex, danach €-Kapitalmarktindex-ETF
Risiko-Rendite-Profil
A/R: Index: gleichgewichtet mit jährlichem Rebalancing: a)1994-2006 DAX-Index, danach DAX-Index-ETF; b)1994-2010 dt. Kapitalmarktindex, danach €-Kapitalmarktindex-ETF
A/R/G: Index: gleichgewichtet mit jährlichem Rebalancing: a)1994-2006 DAX-Index, danach DAX-Index-ETF; b)1994-2010 dt. Kapitalmarktindex, danach €-Kapitalmarktindex-ETF; c) 1994-2010 Gold in DEM/ EUR, danach Gold €-hedged ETC
A/R/G/I: Index: gleichgewichtet mit jährlichem Rebalan- cing: a)1994-2006 DAX-Index, danach DAX-Index-ETF; b)1994-2010 dt. Kapitalmarktindex, danach €-Kapitalmarktindex-ETF; c)1994-2010 Gold in DEM/ EUR, danach Gold €-hedged ETC; d) Deutscher offener Immobilienfonds TR
a) 1994-2006 DAX-Index, danach DAX-Index-ETF
b) 1994-2010 dt. Kapitalmarktindex, danach €-Kapitalmarktindex-ETF
c) 1994-2010 Gold in DEM/ EUR, danach Gold €-hedged ETC
d) ab 1994 Deutscher offener Immobilienfonds TR
Strategie Index: gleichgewichtet mit jährlichem Rebalancing; siehe diversifiziertes Portfolio.
"DiR2-Strategie"
Mit der richtigen Portfolio-Diversifikation langfristige Erfolge feiern. Richtig eingesetzt ist Diversifikation der Schlüssel, um über ein ausgewogenes Risikoprofil das eigene Portfolio profitabel zu halten. Neben Aktien und Anleihen gibt es deutlich mehr Anlageklassen, in die investiert werden kann.